Moving Average Standard Deviation Stata

Dies sind deskriptive Statistiken, die Informationen über den Preis (p) vermitteln sollen, wobei das Volumen (q) anscheinend beschreibt, wie viel zu jedem Preis verkauft wurde. Beim Umgang mit solchen Gewichten, seine am einfachsten zu berechnen Summen zuerst. Annahme hypothetischer Maßeinheiten, um die Zahlen konkret zu machen und vorzutäuschen, dass alle drei Datensätze zusammengefasst werden sollen (auch wenn es sich um zwei verschiedene Produkte handelt), die Daten geben Volumen in Tausenden von Einheiten pro Monat verkauft und die Preise sind In Euro. Dann die Summen in den drei Monaten bezahlt werden Das Gesamtvolumen ist 100 K / Monat 1 Monat 11 K / Monat 1 Monat 55,7 K / Monat 1 Monat 166,7 K Einheiten. So muss der durchschnittliche Preis pro Einheit 6137 / 116,7 36,81 Euro betragen. Beachten Sie, dass dies weder durch die fweights noch die pweights-Optionen berechnet wird. (In einer inzwischen gelöschten Antwort, zeigte PenguinKnight uns, dass der ungewichtete Mittelwert 42,67 und der fweighted Mittelwert 37.00.) Die Standardabweichung ist in ähnlicher Weise berechnet: die restlichen Preise sind (23-36,81), (45-36,81) und ( 60 - 36,81). Ihr gewichtetes mittleres Quadrat wird genau wie oben erhalten: multipliziert jeden quadratischen Rest durch sein Volumen, addiert sie und dividiert durch das Gesamtvolumen. Die Quadratwurzel dieses Ergebnisses, gleich 17.28, ist die Standardabweichung. Diese Berechnungen sind einfach zu tun, in Stata oder in einer statistischen Software, so lasse ich die Software-spezifischen Details. Die Gewichtung Optionen in Stata sind wunderbar, vor allem für Wahrscheinlichkeitsgewichte, und ich habe sie verwendet, aber ich benutze sie nie ohne vorherige Durchführung einer detaillierten Überprüfung mit einer Berechnung wie die hier nur um sicherzustellen, dass ich die richtige Auslegung der Gewichte. Seine normalerweise einfach, eine solche Überprüfung durch die Schaffung eines kleinen künstlichen Datensatz, von denen die meisten Werte sind Nullen. Auf diese Weise kann die Wirkung der Gewichte sofort von den Ergebnissen abgelesen werden (und die manuellen Berechnungen sind sehr einfach in der Tat). beantwortet 14 13 Mai um 17: 38Welcome an das Institut für Digitale Forschung und Bildung Stata FAQ Wie kann ich deskriptiven Statistiken und fünf Nummer Zusammenfassung erhalten auf einer Linie Stata den summarise Befehl bereitstellt, die Sie den Mittelwert und die Standardabweichung erlaubt zu sehen, aber Es bietet nicht die Fünf-Nummer Zusammenfassung (min, q25, median, q75, max). Sie können die Detail-Option, aber dann erhalten Sie eine Seite der Ausgabe für jede Variable. Wenn Sie den Mittelwert, die Standardabweichung und die Fünf-Zahlen-Zusammenfassung auf einer Zeile erhalten möchten, dann möchten Sie den Befehl univar erhalten. Der Univar Befehl von John R. Gleason geschrieben und erscheint im Stata Technical Bulletin 51. können Sie Univar herunterladen aus Stata durch Eingabe von FindIT Univar (siehe Wie kann ich den FindIT Befehl für Programme zur Suche verwendet und für weitere Informationen zusätzliche Hilfe bekommen Über die Verwendung von findit). Lets illustrieren die Verwendung der univar-Befehl mit der High School und jenseits der Daten-Datei verwenden wir in unseren Stata-Klassen. Hier sehen Sie die Ausgabe, die Sie zusammenfassen. Hier ist die Ausgabe, die Sie von univar erhalten können. Wenn Sie die vlabel-Option enthalten, enthält sie auch die Variablen-Labels in der Tabelle. Die boxplot-Option zeigt eine Mini-Boxplot über jeder Variable. Hier verwenden wir die Option (weiblich), um Tabellen getrennt für Männer und Frauen anzuzeigen. Wir können die by (female) und onehdr Optionen, um eine Tabelle mit einem Header, die ein bisschen leichter zu lesen. Hier fragen wir nach einem Boxplot für die Variablen schreiben und bitten, dass die Boxplots mit der gleichen Skala (über onescal) geplottet werden, so konnten wir sinnvoll vergleichen die Boxplot der Männer und Frauen. Sie sehen, dass der Median der Boxplot höher ist für die Weibchen. (Wenn wir die onecal Option weggelassen hätten, wäre jede Boxplot auf ihrer eigenen Skala). Weitere Informationen Weitere Informationen finden Sie im Hilfe - oder Referenzhandbuch zur Zusammenfassung. Der Inhalt dieser Website sollte nicht als eine Bestätigung für eine bestimmte Website, Buch oder Software-Produkt von der University of California. Anouncement ausgelegt werden Ich suchte es jetzt für eine Weile, und würde wirklich schätzen einige Hilfe. Ich benutze stata12, und ich habe Zeitreihen-Daten, ich brauche eine Variable, die der Mittelwert der Variable x über den Zeitraum t-12 bis t-2, und das gleiche für die Standardabweichung sein wird. Ist es möglich, eine rollende Standardabweichung zu konstruieren, die den 1 Wert von 1 Variable, die 2. von Variable 2 und die 11. von Variable 11 annimmt und dann von 1 anfängt oder es groß wäre, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Variable, die die kumulative Rendite über 11 Monate wie diese zuletzt bearbeitet von Thomas Maurer 26 Mai 2014, 04:49. 26 May 2014, 06:43 Wenn Ihre Beobachtungen und Variablen in einer konsistenten Weise benannt werden, könnten Sie vermutlich einfach die erforderlichen Mengen von Werten mit Counter und einer Schleife überschleifen, sodass Sie Ihr i als lokales Makro von 1 definieren und dann erhöhen würden Mit jeder Schleife, mit es als Bezeichner für die gewünschte Variable und Beobachtung, also, wenn Sie Variable1 und Beobachtung1 haben. Würden Sie variablei und observationi definieren. Mein Verständnis ist, dass Sie Werte in der Tabelle in diagonaler Weise nehmen wollen, so dass Sie mit jeder Berechnung eine Spalte links und eine Zeile nach unten verschieben. Alternativ wäre es möglich, Panel-Daten zu erstellen und dann vorgeschlagen Verfahren verwenden, um Mittelwerte in Paneldaten Mit freundlichen Grüßen bewegen, Konrad Version: Stata / IC 13.1 26. Mai 2014, 10.48 Uhr Hier ist ein Weg, um die kumulierte Rendite zu konstruieren: 27 May Ich habe eine harte Zeit das Verständnis der Syntax beim Schreiben von Loops, was ich brauche, ist eine Schleife, die die kumulative Rückkehr jedes Bestandes zu berechnen, zu jeder Zeit für 12 Monate und vorzugsweise eine andere Schleife, die die Standardabweichung jeder kumulativen Rendite über die 12 Monate berechnet. Stellen Sie sich vor, die Rückgabe ist bereits als Variable angegeben. Das Problem mit dem, dass manuell in stat sollte offensichtlich sein, ich habe zu generieren Ich schätze 12 neue Variable jeweils ab 1 Monaten ein Teil, um die cum Rückkehr zu berechnen, und dann die gleichen vor dem stdev, und passen Sie danach. Es wäre ganz nett, wenn jemand es ausprobieren könnte, und geben Sie mir einen Code. 28 May 2014, 02:16 Ich habe versucht, den Code, aber es kumuliert nur für feste 12 Monate Intervalle, so dass es nur erstellen kumulative Rendite für Januar bis Dezember, aber nicht Februar bis Januar und so weiter. Außerdem erzeugt es eine neue Variable cumul, die die Sequenz eines festen 12 kumulativen Rückkehr-Fenster, immer ab Januar, aber das ist nicht, was ich brauche. Ich brauche eigentlich eine Schleife, die die Serie nicht schaffen wird, sondern die letzte 11. kumulierte Rendite und die Varianz dieser kumulierte Rendite Folge zu berechnen, so dass ich für jeden 11. oder 12. Rück Beobachtung daneben eine Variable mit seiner kumulierte Rendite und ein Variabel mit der Varianz dieser kumulativen Return-Serie. Also ich denke, stata sollte nicht tatsächlich eine neue Variable generieren, sondern die Berechnungen innerhalb der Schleife und nur zwei Variablen mit dem Ergebnis der kumulativen Rückkehr von t-11 bis t-1 und die Varianz der kumulativen return Sequenz. Und der Code schafft leider die ID auf der Zeitbasis, so dass, wenn meine Serie im Juni beginnt, die kumulative Rendite nur bis Dezember, aber nicht für 12 Monate berechnet wird, unabhängig vom Startmonat. Zuletzt bearbeitet von Thomas Maurer 28 Mai 2014, 02:20. Sehr geehrte Stata-Benutzer Ich habe einige Probleme mit dem Collapse-Befehl. Da ich mit einem dynamischen Modell (GMM) arbeite, brauche ich, alle meine Daten in 5-Jahresdurchschnitte und sd zusammenzubrechen. Die Sache ist, ich habe eine neue Variable: Gen Zeitraum. period80 ersetzen, wenn yeargt1980 Amp yearlt1985 period85 ersetzen, wenn yeargt1985 Amp yearlt1990 period90 ersetzen, wenn yeargt1990 Verstärker yearlt1995 ersetzen period95 wenn yeargt1995 Amp yearlt2000 period100 ersetzen, wenn yeargt2000 Amp yearlt2005 period105 ersetzen, wenn yeargt2005 Amp yearlt2010 Dann, wenn ich alles zusammenbrechen durch (Land Periode) das Ergebnis falsch ist . Ich möchte sie kollabieren durch Gewichte (nr oder id), jede Beobachtung von Jahr. Ich schätze jeden Rat.