Variable Moving Average Indicator Mq4

Wenn wir in einem Diagramm zwei Balken gemacht haben, die niedriger sind als mindestens die beiden Balken vor und wir handeln eine Linie zurück zu einem Balken aus diesem aktuellen Balken, der mindestens so niedrig wie der aktuelle Balken ist, wird es einen höchsten geben Zwischen diesen beiden Stangen. Der gleitende Durchschnitt, den ich möchte, ist von der Periodenlänge vom hohen Balken bis zur aktuellen Balkenlänge einschließlich. So, wenn es 5 Stäbe von diesem hohen Stab in zwischen den zwei quotconnectedquot Stäben einschließlich ist, würde die Periodenlänge des MA von Interesse 5 sein. Wenn ein anderer unterer Stab und der hohe Stab zwischen diesem und Stab vor, der von war erzeugt wurde Genauso niedrigen Preis war die gleiche Bar, dann die Periodenlänge der MA von Interesse wäre dann 6. Gibt es eine Indikator / EA, dass diese MA produziert oder könnte so codiert werden Vielleicht sogar etwas ähnliches wäre ein guter Ort zu starten . Ja es kann getan werden. Aber Sie brauchen eine Methode, wie die Tiefen und Höhen zu identifizieren. Höchstwahrscheinlich wird der Indikator den letzten Schaukel neu streichen. Wenn Sie auf meine Seite schauen finden Sie eine Indikator, die fast das gleiche Wie bekomme ich auf Ihre Seite Abgestimmte Höhen und niedrig: Wenn der aktuelle Balken niedriger als die beiden vorhergehenden Bars ist, ziehen Sie eine Linie zurück von der aktuellen Balken zu einem Der mindestens so niedrig ist. Dann finden Sie die Bar zwischen der aktuellen Bar und die historische Bar, die mindestens so niedrig, dass höher als alle anderen Bars zwischen ist. Das ist die Ankerleiste. Die Anzahl der Balken von dem oberen Balken zum aktuellen Balken ist die Periodenlänge des MA. Wenn der nächste Balken nach dem aktuellen Balken höher ist, bleibt die MA-Periodenlänge gleich. Wenn es niedriger ist, als Sie alle oben für die neue Bar wiederholen müssen. In diesem Fall würde der angezeigte Indikator die letzten 3 Balken neu streichen. Ps, ich habe Ihnen eine pm seit der Aufstellung eines Links wird als adverticing hier. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre hohe / niedrige Methode verstand. Wenn der aktuelle Balken höher ist, dann haben die vorherigen zwei einen Aufschwung begonnen Wenn der aktuelle Balken niedriger ist, dann haben die vorherigen zwei einen Abschwung begonnen Ma Periode wird auf den Lengt der Schaukel eingestellt. Ich sehe kein System in diesem Indikator: (Variable Moving Average ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der die Glättungskonstante automatisch basierend auf der Volatilität der Datenreihe anpasst. Je volatiler die Daten sind, desto größer ist die Glättungskonstante, die bei der gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird Je größer die Glättungskonstante ist, desto mehr Gewicht ergeben sich aus den aktuellen Daten. Das Gegenteil gilt für weniger volatile Daten. Typische gleitende Durchschnittswerte leiden unter der Unfähigkeit, Änderungen der Volatilität zu kompensieren. Während der volatilen Märkte wollen Sie einen gleitenden Durchschnitt zu erhöhen Durch die automatische Anpassung der Glättungskonstante ist ein variabler gleitender Durchschnitt in der Lage, seine Empfindlichkeit anzupassen, so dass er sowohl in den Märkten mit hohen als auch in den niedrigen Volatilitäten bessere Ergebnisse erzielen kann : ABS (CMO (Schließen, CMOPeriod))) / 100 SC: 2 / (SmoothPeriod1) wenn Periode gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 dann VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO)) VARMAPREV) sonst VARMA Ende beenden VARMA. mq4 (1.71 KiB) 456 mal heruntergeladen Alexander. Gettinger FXCodeBase: Confirmed User Beiträge: 2461 Registriert: Mi Mär 31, 2010 21:40 Ort: Russia, Omsk Wer ist online? Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste Powered by phpBB Kopie 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group FXCodeBase. Die ultimative Quelle für die Indikatoren und Signale für die FXCM Trading Station und Marketscope Anwendungen Forex Capital Markets, LLC. 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Chande entwickelt und erstmals im März 1992 in der Fachzeitschrift Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 vorgestellt Anpassung der gleitenden Durchschnitte zur Marktvolatilität Die Chande8217-Theorie war, dass die Performance eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts verbessert werden könnte, indem ein Volatility Index (VI) verwendet wurde, um die Glättungsperiode anzupassen, während sich die Marktbedingungen ändern. Die Idee, dass, wenn die Preise überlastet sind, sollte ein Durchschnitt verlangsamen, um whipsaws zu vermeiden, aber wenn die Preise stark sind, sollte ein Durchschnitt beschleunigen, um die großen Preisbewegungen zu erfassen. Er war nicht die erste Person, die in dieser Richtung zu denken George R. Arrington, Ph. D. eingeführt eine Variable Simple Moving Average basierend auf Standardabweichung in der Juni 1991 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe 8211 Aufbau einer variablen Länge Moving Average ( VLMA). Die YIDYA stellte jedoch einen massiven Schritt vorwärts von der VLMA dar, weil sie eine viel größere Verbreitung von Glättungsperioden erlaubte. So berechnen Sie eine Variable Moving Average VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Benutzer wählen ein Maß für die Volatilität oder Trendstärke. N Vom Benutzer gewählte Dauerglättungszeit. Hier ist ein Beispiel eines 3-Perioden-VMA mit einem 3-Perioden-Wirkungsgradverhältnis (ER) als VI: Wie die VIDYA-Glättung durch den Volatilitätsindex geändert wird Der Variable Moving Average ist einzigartig, da er keine obere oder untere Grenze seiner Glättung hat Periode: Die VMA-Glättungsperiode kann unendlich hoch gehen, bis der Volatilitätsindex null ist, zu welchem ​​Zeitpunkt der resultierende Durchschnitt sich nicht bewegt und gleich dem vorherigen VMA ist. Wenn der Volatilitätsindex gleich 1 ist, ist die Glättungsperiode gleich der benutzerausgewählten Konstante 8216N8217, wie wenn die Y-Achse N die X-Achse 1 ist. Wenn jedoch der verwendete Volatilitätsindex über 1 steigen kann (wie das Standardabweichungsverhältnis) Dann kann die Glättungsperiode unter die vom Benutzer ausgewählte Konstante fallen. Wenn das VI (N / 2) 0,5 ist, dann ist die Glättungsperiode gleich 1, was gleich dem Preis selbst ist. Daher darf das verwendete VI nicht über (N / 2) 0,5 steigen, und wenn es gelegentlich geschieht, dann muss diese Kappe in die Formel geschrieben werden. Ein Blick auf die tatsächliche Alpha Da die VMA ist wie der Name schon sagt, variabel, die 8216Actual Alpha8217 ist nicht statisch, sondern wird durch das VI beeinflusst. Durch Änderung der Konstante 8216N8217 ändert sich jedoch die Interpretation des VIs stark: Oben sehen Sie ein Beispiel des 8216Actual Alpha8217 und die daraus resultierende Glättungsperiode für einen VMA mit einem 8216N8217 von 1 und einem 8216N8217 von 5. Wir wissen, dass wenn das VI 1 (Was darauf hinweist, dass der Bestand perfekt verläuft) die Glättungsperiode 8216N8217. So würden die schnellstmöglichen Glättungsperioden in diesen Beispielen 1 bzw. 5 nicht ein großer Unterschied sein. Aber es ist erstaunlich zu sehen, was eine riesige Auswirkung 8216N8217 nur ein paar Punkte insgesamt hat. In der Tat als 8216N8217 erhöht sich die resultierende VMA bewegt sich exponentiell langsamer. Dieser Einfluss ist eher wie die Quadrierung von Kaufman in seinem Adaptive Moving Average verwendet. Welcher Volatilitätsindex zu verwenden Chande verwendete ursprünglich das Standardabweichungsverhältnis als sein VI und dieses ist das, das normalerweise benutzt wird, wenn Leute über ein VIDYA sprechen. Aber später, in der Oktober 1995 Artikel aus Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Anfang 8216 schlug er die Verwendung seiner eigenen Chande Momentum Oscillator (CMO). Da der CMO im Bereich von 100 bis -100 liegt, müssen wir den absoluten Wert geteilt durch 100 annehmen. Das Ergebnis ist identisch mit dem Wirkungsgradverhältnis (ER) und ist das am häufigsten verwendete VI, wenn sich Personen auf einen VMA beziehen . Ein beliebiges Maß an Volatilität oder Trendstärke kann jedoch verwendet werden, solange es zwischen einem Bereich von Null bis (N / 2) 0,5 passt, wo höhere Werte einen stärkeren Trend angeben. Volatility Indexes für den Test Als Teil des 8216Technical Indicator Kampfes für Supremacy 8216 haben wir die folgenden Indikatoren als Volatilitätsindex in einem variablen Moving Average getestet / getestet: Gibt es noch andere, die Ihrer Meinung nach wert sind, lohnt es sich bitte zu informieren Kommentare Abschnitt an der Unterseite. Variable Moving Average Excel-Datei Ich habe zusammen eine Excel Spreadsheet mit dem Variable Moving Average zusammen und machte es zum Download kostenlos. Es enthält eine 8216basic8217-Version, die alle Arbeiten und eine 8216fancy8217 zeigt, die sich automatisch an die Länge sowie den Volatility-Index anpasst, den Sie angeben. Finden Sie es am folgenden Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren: Variable Moving Average (VMA) 10 Tage Variable Moving Average Beispiel, VI 50 Tag Effizienz Verhältnis Dank Bruder das ist großartig. Die Erklärung der Mathe dahinter ist es sehr hilfreich, jetzt, da ich verstehe, wie jeder Teile der Gleichung funktioniert, kann ich mit ihm spielen ein question8230 VMA1 für die ersten Datenpunkt Sie nur die Close1 und in diesem Fall, warum nicht einfach nur Close1 es sollte Besser auf Preisänderung reagieren muss ich mit steveplace zustimmen, heteroskedacity ist schwer zu erklären, um 7:00 am Morgen lol Froh, dass Sie es nützlich gefunden Peter. Ich finde einige der Formeln rund um das Web für diese Dinge wirklich schwer zu lesen, weil ich keine formale mathematische Ausbildung haben. Deshalb breche ich es alle unten und zeigen die Arbeit, so gibt es keine Verwirrung. In Bezug auf Ihre Frage ist die VMA immer noch ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / exponentiell-gleitender Durchschnitt / aber mit einem dynamischen Alpha statt einer konstanten. Alle EMAs verwenden ihren vorherigen Durchschnitt, wenn sie vorwärts gehen, aber müssen mit einer Zahl am Anfang (normalerweise das vorhergehende schließen) EMA EMA (1) (nahes EMA (1)) ausgesät werden. Wenn Sie fortfahren, die vorhergehende Schließung zu verwenden, dann würde der Durchschnitt den Preis so genau verfolgen, um ihn fast genau zusammenzubringen. Laden Sie die Spread-Tabelle, wenn Sie haven8217t bereits und haben einen Versuch. Gehen Sie zu Zelle J5 am Ende der Formel, so heißt es, dass IF (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221) dies in IF (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) füllen Sie diese Formel am unteren Rand der Spalte und es wird dann auf den vorherigen schließen statt der vorherigen VMA verweisen. BTW Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Kalkulationstabelle auf manuelle Berechnung Update statt automatischen eingestellt hatte. Vielleicht möchten Sie dies ändern oder laden Sie es erneut, wie ich es jetzt fixiert haben. Sayyed vor 5 Jahren Ich bin mit VMA zusammen mit anderen MA8217s (einfach, exp, gewichtet, vol gewichtet, dreieckig). Sollte ich den gleichen Zeitraum für VMA als Zeitraum für andere Durchschnitte verwenden ich Kreuzung als meine kaufen / verkaufen Punkte als andere MA8217 oder sollte ich die Richtung der VMA als mein Kauf / Verkauf Signal Dank für Ihre Unterstützung. Derry Brown Vor 5 Jahren Du kannst die Testergebnisse für mehrere der oben genannten MAs sehen 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / best-technical-indicators / Die Antwort auf Ihre Frage hängt davon ab, ob Sie sie als Teil von verwenden Ein mechanisches System oder ein diskretionäres System. Ich habe nicht getestet, die Ergebnisse der MA-Crossover zwischen verschiedenen Arten von MAs, aber ich wouldn8217t erwarten, dass dies ein effektiver Ansatz. Jede Art von gleitendem Durchschnitt ist eindeutig, so daß es nicht notwendig ist, dieselbe Glättungsperiode zu verwenden, und die VMA ist so verschieden, daß sie als ein völlig getrennter Durchschnitt behandelt werden muß. Hoffe, das hilft Derry