5 10 Day Moving Average Strategy

Wie die 10-Tage-Moving Average verwenden, um Ihre Handelsgewinne zu maximieren Swing Trader verlassen sich auf ein vielfältiges Arsenal von technischen Indikatoren bei der Analyse von Aktien, und es gibt buchstäblich Hunderte von Indikatoren zur Auswahl. Aber wie soll ein neuer Trader wissen, welche Indikatoren am zuverlässigsten sind? Entscheiden, welche technischen Indikatoren zu verwenden sind, kann ehrlich gesagt ein wenig überwältigend sein, aber es muss nicht sein (noch sollte es sein). Während wir unser Siegesystem für Swing-Trading-Aktien und ETFs in den ersten Jahren beherrschen, haben wir eine Fülle von technischen Indikatoren getestet. Unsere Schlussfolgerung war, dass die meisten technischen Indikatoren ihren beabsichtigten Zweck dienten, die Chancen eines profitablen Aktienhandels zu erhöhen. Allerdings haben wir schnell festgestellt, dass mit zu vielen Indikatoren führte nur zu Analyse-Paralyse. Daher vermeiden wir dieses Problem, indem wir uns auf die bewährten Grundlagen des technischen Handels konzentrieren: Preis, Volumen und Support / Widerstandsniveaus. Einer der einfachsten und effektivsten Wege zu finden, Unterstützung und Widerstand Ebenen ist durch den Einsatz von gleitenden Durchschnitten. Gleitende Durchschnitte spielen eine sehr große Rolle in unserer täglichen Aktienanalyse, und wir verlassen uns stark auf bestimmte bewegte Durchschnitte, um risikoarme Ein-und Ausgangspunkte für die Aktien und ETFs zu finden, die wir schwingen Handel. Um die Preisdynamik in sehr kurzer Zeit (eine Periode von mehreren Tagen) zu messen, haben wir festgestellt, dass die 5 und 10 Tage gleitenden Durchschnitte sehr gut funktionieren. Wenn zum Beispiel eine Aktie oder ETF über ihre 5-Tage-MA handelt, gibt es meist keinen guten Grund zu verkaufen. Eine mögliche Ausnahme ist, wenn die Aktie oder ETF hat eine 25-30 Preissenkung innerhalb von nur wenigen Tagen gemacht. Die 10-Tage-MA ist ein großer gleitender Durchschnitt für uns helfen, den Trend mit einem bisschen mehr 8220wmegle Zimmer8221 als von der ultra kurzfristigen 5-Tage-MA zur Verfügung gestellt. Für Trendtrader sollten keine Aktien oder ETFs verkauft werden, während sie nach einem starken Breakout immer noch über ihren 10-Tage-Durchschnitten handeln. Um zu verstehen, warum, vergleichen Sie die folgenden täglichen Charts von U. S. Oil Fund (USO) und First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Zuerst ist FDN: Mit Ausnahme eines kurzen 8220shakeout8221 von nur zwei Tagen (ein gemeinsames und akzeptables Ereignis), beachten Sie, dass FDN hat über seiner steigenden 10-tägigen MA gehalten, seit dem Ausbruch Anfang Juli. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Impuls aus dem Breakout immer noch stark ist. Auf der anderen Seite, bemerken Sie den Unterschied auf der Tages-Chart von USO: Wie Sie sehen können, hat USO nicht über seine 10-Tage-MA in der vergangenen Woche zu halten, was ein Zeichen dafür ist, dass zinsbullische Impuls aus der jüngsten Ausbruch verblasst ist. Als solches verkauften wir 25 unserer gegenwärtigen Position am 25. Juli. Es schadet nie, Gewinne auf Teilgrößengröße zu sperren, wenn ein Ausbruchvorrat oder ETF unter seinem 10 Tagesbewegungsdurchschnitt gebrochen hat, weil eine solche Preishandlung häufig zu einer tieferen Korrektur führt . Unmittelbar nach dem Verkauf der partiellen Aktiengröße auf die Pause des zehntägigen MAs waren wir bereit, diese Aktien zurückzukaufen, wenn die Kursbewegung innerhalb von ein bis zwei Tagen (wie es die FDN getan hat) sofort zurückgebracht hat. Allerdings, da das nicht vorkam, haben wir unseren Buy-Stop abgebrochen und halten weiterhin USO mit reduzierter Aktiengröße und einem kleinen unrealisierten Gewinn seit dem Breakout-Eintrag. Während die 5- und 10-tägigen gleitenden Durchschnitte keineswegs ein komplettes und perfektes System für den Ausstieg aus einer Position sind, erlauben sie es uns, mit dem Trend in einem Gewinnhandel zu bleiben (was uns hilft, unsere Handelsgewinne zu maximieren). Noch wichtiger ist, mit Hilfe der 10-Tage gleitenden Durchschnitt als kurzfristige Indikator der Unterstützung ermöglicht es uns, den Handel, was wir sehen, nicht, was wir denken, um zu lernen, unsere komplette und gewinnende Aktienhandel System, lesen Sie in unserem Top-Ranking Swing Trading Success Video Kurs. Wir garantieren Ihnen won8217t enttäuscht sein Genießen Sie schauen Sie sich diese verwandten Artikel: Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der gebräuchlichsten Bänder beginnt mit einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und addiert Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trends / Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preissprung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts zu sehen. Donchians 5 und 20 Tage Moving Averages Richard Donchian ist bekannt als der Vater der Trend folgend. Sein ursprünglicher Trend nach Ideen bildet die Grundlage für alle Tendenzen nach dem Erfolg, der gefolgt ist. Unten in einem Auszug aus einem Artikel in 1995 über seine 5 und 20 Tage gleitenden Durchschnitt System geschrieben: Titel: Donchian8217s fünf-und 20-Tage gleitenden Durchschnitten. Autor: Richard Donchian Publikation: Futures (Cedar Falls, Iowa) Datum: 15. November 1995 Verlag: Oster Communications, Inc. Band: v24 Ausgabe: n13 Seite: p32: ISSN: 0746-2468 KÖRPER: An der Wand Straße gibt es zwei widersprüchliche Spuren: 1. 8220You8217ll nie gehen pleite nehmen einen Gewinn.8221 2. 8220Schneiden Sie Ihre Verluste kurz und lassen Sie Ihre Gewinne fahren.8221 Erfahrung hat gezeigt, dass im Rohstoffhandel die erste dieser 8220old saws8221 gefährlich und irreführend ist, Während die zweite als eine Lehre angesehen werden kann, die der unerfahrene Rohstoffhändler lernen sollte, wenn er eine bessere Chance haben möchte, als er noch vor sich gehen könnte. Jede gut entworfene, zukunftsweisende, verlustbegrenzende Methode für den Handel mit Futures (oder Aktien) beruht auf dem Grundprinzip, dass ein Trend in beiden Richtungen, einmal etabliert, eine starke Tendenz hat, zumindest eine Zeitlang zu bestehen. Zu den vielen Trendtrends zählen die Dow-Theorie, Punkt-zu-Punkt-Diagrammtechniken, Swing-Methoden (abgesehen von der Dow-Theorie), Trendline-Methoden, wöchentliche Regelverfahren und gleitende Durchschnittsmethoden. Wir konzentrieren uns auf die gleitenden Durchschnittsmethoden und insbesondere auf die vergleichsweise einfache fünf - und 20-Tage-Gleitmittelmethode. Die Methode Die Regeln für die fünf - und 20-Tage-Gleitmittelmethode gliedern sich in zwei Kategorien: allgemein und ergänzend. Allgemeine Regeln: 1. Das Ausmaß der Durchdringung des gleitenden Durchschnitts wird je nach Preisniveau in Einheiten unterteilt. Für Waren, die über 400 (Weizen, Sojabohnen, Silber) verkaufen, ist zum Beispiel eine Penetration von 40 Cent erforderlich (Donchian hatte sechs Preisklassen in den Tagen vor Zinsen und Aktienindex-Futures). 2. Eine Schließdurchdringung der gleitenden Durchschnitte zählt überhaupt nicht, wenn sie nicht mindestens eine volle Einheit ausmacht (39 Cents in Regel 1 waren nicht genug für die Durchdringung 8211, sondern 40 Cent zu zählen). Grundregel A: Wirkt auf alle Schließungen, die den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt um einen Betrag überschreiten, der um eine volle Einheit die maximale Durchdringung in dieselbe Richtung an einem beliebigen Tag bei einer vorangegangenen Gelegenheit (egal wie lange her) der Schluss war Auf der gleichen Seite des gleitenden Durchschnitts. Zum Beispiel, wenn das letzte Mal der Schlusskurs der Baumwolle über dem gleitenden Durchschnitt blieb es für einen oder mehrere Tage, und die maximale Höhe oben auf einem der Tage war 64 Punkte, dann, wenn der Schlusskurs der Baumwolle bewegt sich oben Der gleitende Durchschnitt, nachdem er in der Zwischenzeit niedriger gewesen ist, wird ein Kaufsignal nur gegeben, wenn es über dem Durchschnitt um mehr als 64 Punkte (die Einheit in Baumwolle ist 0,10) zu schließen. Dieses Prinzip 8211 die Forderung, dass eine Durchdringung des gleitenden Mittels eine oder mehrere vorherige Durchdringungen 8211 übersteigt, ist ein Merkmal des fünf - und 20-tägigen Verfahrens, das es von anderen gleitenden Durchschnittsmethoden unterscheidet. Grundregel B: Wirkt auf alle Schließungen, die den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreiten und eine volle Einheit über (oberhalb oder unterhalb, in Richtung der Kreuzung) schließen, die vorherigen 25 täglichen Schließungen. Grundregel C: Innerhalb der ersten 20 Tage nach dem ersten Tag einer Kreuzung, die zu einem Aktionssignal führt, rückgängig auf jeden Nahbereich, der den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreitet und eine volle Einheit über (über oder unter) der vorherigen 15 täglich schließt Schließt. Grundregel D: Empfindliche fünftägige gleitende Durchschnittsregeln für die Schließung von Positionen und für die Wiedereingliederung von Positionen in Richtung des grundlegenden, 20 Tage gleitenden Durchschnittstrends sind: 1. Schließen Sie Positionen, wenn die Ware unterhalb des fünftägigen gleitenden Durchschnitts fällt Lange Positionen oder oberhalb des fünftägigen gleitenden Durchschnitts für kurze Positionen um mindestens eine volle Einheit größer als die größere von a) die vorherige Durchdringung auf derselben Seite des fünftägigen gleitenden Durchschnitts oder b) den maximalen Punkt eines vorherigen Penetration innerhalb der letzten 25 Handelssitzungen. Wenn der Abstand zwischen dem Schlusskurs und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt in der entgegengesetzten Richtung zum Regel-D-Nahbereichs-Signal innerhalb der vorherigen 15 Tage größer war als der Abstand von dem 20-Tage-gleitenden Durchschnitt in jeder Richtung innerhalb von 60 vorherigen Sitzungen nicht auf Regel-D-Nahtsignale wirken, es sei denn, die Durchdringung des Fünftagemittels übersteigt auch die Höchststrecke sowohl oberhalb als auch unterhalb des Fünftagesdurchschnitts während der vorhergehenden 25 Sitzungen um eine Einheit. 2. Nachdem die Positionen nach Regel D geschlossen wurden, werden die Positionen in Richtung der Grundtendenz a) wiederhergestellt, wenn die Bedingungen in Regel D, Punkt 1 oben erfüllt sind, b) wenn ein neues Regel-Taktsignal vorliegt oder c ), Wenn neue Regel B - oder Regel-C-Signale in Richtung des Grundtendenzes durch Schließen in neuer unterer oder neuer hoher Erde gegeben werden. 3. Penetrationen von zwei oder weniger Einheiten zählen nicht als Punkte, die durch Regel D überschritten werden sollen, wenn nicht mindestens zwei aufeinanderfolgende Schließungen auf der Seite der Penetration waren, wenn der zu überschreitende Punkt eingerichtet wurde. Zusätzliche allgemeine Regeln 1. Die Aktion für alle Signale wird für einen Tag, außer am Donnerstag und Freitag, verschoben. Wenn zum Beispiel am Dienstag ein Basis-Kaufsignal für Weizen am Dienstag gegeben wird, wird die Aktion am Donnerstagvormittag ergriffen. Die gleiche eintägige Verzögerung gilt für Regel-D-Abschluß und setzt Signale wieder ein. 2. Für die am Freitag geschlossenen Signale wird am Montag die Eröffnung durchgeführt. 3. Für Signale, die am Donnerstag (oder am letzten Handelstag der Woche) ausgegeben wurden, wird am Freitag (oder Wochenende) geschlossen. 4. Wenn es einen Urlaub in der Mitte der Woche oder ein langes Wochenende gibt, werden die Signale, die am Ende der Sitzungen vor dem Urlaub gegeben werden, wie folgt behandelt: a) für Verkaufssignale, Wochenendregeln verwenden und b) für Kaufsignale, Verschieben Aktion für einen Tag, wie auf regelmäßigen aufeinander folgenden Handelssitzungen erfolgt. Ein Wort der Vorsicht Die fünf und 20 Tage gleitende Durchschnittsmethode und die meisten anderen Trendfolgen-Methoden für diese Angelegenheit sind nicht gut zu befolgen, es sei denn, Sie sind bereit, in Ihrem Programm eine ausreichende Anzahl von Futures zur breiten Diversifizierung bereitzustellen . Risiken werden in einem übermässigen Grad erhöht, wenn Sie versuchen, die Methode in einem oder nur ein paar ausgewählte Verträge zu verfolgen. Die Waren, die in einem ausgeprägten Trend sind und nicht geben, sind neue Signale häufig die, in denen die besten Ergebnisse erzielt werden. Daher kann es beim Starten eines neuen Programms ratsam sein, nicht auf neue Signale zu warten, sondern Positionen in Richtung der vorherrschenden Trends in jenen zu nehmen, die keine neue Aktivierungsberatung geben. Da sich die Märkte jedoch so wild bewegen, kann es am besten sein, a) erst nach einem oder mehreren Tagen der Gegenbewegung in Richtung Tendenz zu gehen und einen Tag in Richtung des Grundtendenzes zu gehen und b ), Um einen willkürlichen Stopp an Positionen zu verwenden, die ohne Warten auf neue Signale genommen werden. Denken Sie daran, fünf und 20 Tage sind nicht unbedingt die besten Längen für gleitende Durchschnitte. Und, höchstwahrscheinlich, könnten die Handlungsregeln selbst, wie oben skizziert, verfeinert und verbessert werden. Es kann auch sein, dass exponentielle gleitende Mittelwerte, gewichtete gleitende Mittelwerte, gleitende Mittelwerte auf der Grundlage von Höhen oder Tiefen oder tägliche Mittel oder eine Kombination all dieser Ergebnisse bessere Ergebnisse liefern. In diesem Bereich der technischen Studie ist es wahrscheinlich sicher zu sagen, dass der Anfang der Weisheit kommt, wenn Sie aufhören, Regenbogen zu jagen und zugeben, dass keine Methode perfekt ist. Wenn Sie sich bereit sind, für jede vergleichsweise einfache Methode zu begleichen, die in Tests über einen langen Zeitraum macht Geld auf das Gleichgewicht, dann halten Sie sich an die Methode gewidmet, zumindest bis Sie sicher, dass Sie eine bessere Methode entdeckt haben. Richard Donchian arbeitete bei Shearson Lehman Bros. bei der Entwicklung seiner technischen Analyse und Trend-Methoden, die heute viele Händler als Basis ihrer Systeme. Er startete auch den ersten Managed Futures Fonds im Jahr 1948. Donchian starb im Jahr 1993 im Alter von 87 Jahren. Für mehr über Richard Donchian, besuchen Sie bitte die TurtleTrader Website-Site