Volume Adjusted Moving Average Calculation

Moving Averages - Volumen Adjusted Dick Arms, bekannt als der Entwickler des Arms-Index und der Equivolume-Charting-Methode entwickelt eine einzigartige Methode zur Berechnung der gleitenden Mittelwerte. Entsprechend seiner bisherigen Arbeit umfasst die Berechnungsmethode das Volumen und wird entsprechend als ein mengenbereinigter gleitender Durchschnitt bezeichnet. Die Berechnung für einen volumenangepassten gleitenden Durchschnitt ist jedoch etwas komplex, ist aber begrifflich einfach zu verstehen. Alle gleitenden Mittelwerte (sogar die Lautstärke angepasst) verwenden eine Art von Gewichtung Schema zu quotaveragequot die Daten. Exponentielle und gewichtete gleitende Mittelwerte weisen die meisten Gewichtungen den aktuellsten Daten zu. Einfache gleitende Mittelwerte weisen das Gewicht gleichmäßig auf alle Daten zu. Variable Bewegungsdurchschnitte weisen die Mehrheit des Gewichts den volatilsten Daten zu. Und wie der Name schon andeutet, weisen die Lautstärkeregler die Mehrheit des Gewichts den Tagen mit der größten Lautstärke zu. Ein volumenbereinigter gleitender Durchschnitt wird wie folgt berechnet: Berechnen Sie die mittlere Lautstärke mit jedem Zeitabschnitt im Diagramm. Berechnen Sie das Volumeninkrement durch Multiplizieren des durchschnittlichen Volumens mit 0,67. Berechnen Sie jedes Periodenvolumenverhältnis durch Dividieren jedes Perioden tatsächlichen Volumens durch das Volumeninkrement. Beginnend mit der letzten Zeitperiode und rückwärts arbeiten, multiplizieren Sie jeden Periodenpreis mit dem Periodenvolumenverhältnis und kumulieren diese Summen, bis die benutzerdefinierte Anzahl von Volumeninkrementen erreicht ist. Beachten Sie, dass nur ein Bruchteil der letzten Perioden Volumen wird wahrscheinlich verwendet werden. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Volume Adjusted Moving Average Beschreibung Zeitbasierte gleitende Mittelwerte setzen die Annahme voraus, dass alle Handelstage gleich sind. Wichtige Handelstage sind in der Regel mit schwereren Volumen verbunden. VAMA macht Preis und Volumen gleichberechtigte Partner bei der Berechnung des Durchschnitts. Die höheren Handelstage sind stärker gewichtet als niedrigere Volumentage. Mit zeitbasierten Bewegungsdurchschnitten bestimmt die Periode, wie viele Balken verwendet werden, um den Durchschnitt zu berechnen. Bei VAMA werden die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Volumenschritten gemittelt und daher ist die Rückblickperiode abhängig davon, wie stark / niedrig das Volumen auf vorhergehenden Takten war. Aus diesem Grund können neue Daten, die dem Diagramm hinzugefügt werden, dazu führen, dass sich der gleitende Durchschnitt durch alle vergangenen Daten ändert. Wie dieser Indikator arbeitet Richard W. Arms Jr., der Entwickler dieses Indikators, schlägt vor, eine Volumenzunahme von 55 zu verwenden, um festzustellen, ob der Bestand stark oder schwach ist. Starke Bestände neigen dazu, über dieser durchschnittlichen und schwachen Bestände unten zu bleiben. Um die Anzahl der kurzfristigen Preis / VAMA-Crossover (Whipsaws) zu reduzieren, kann ein kleineres Volume Increment VAMA aufgezeichnet und in Verbindung mit dem größeren Volume Increment verwendet werden. Potentielle Handelschancen würden auftreten, wenn die Durchschnittswerte einander kreuzen. Berechnung Berechnen Sie die durchschnittliche Lautstärke mit jedem Zeitraum in der gesamten Preisreihe untersucht (beachten Sie, dass dies bedeutet, dass der genaue Wert der gleitenden Durchschnitt variieren je nachdem, welche Zeiträume Sie verwenden). Durchschnittliches Volumen Durchschnitt aller Volumen für den Chartzeitrahmen Berechnen Sie das Volumeninkrement durch Multiplizieren des durchschnittlichen Volumens mit 0,67. Volumen Inkrement Durchschnittliches Volumen x 0,67 Berechnen Sie jedes Periodenvolumenverhältnis durch Dividieren jedes Perioden tatsächlichen Volumens durch das Volumeninkrement. Lautstärke-Verhältnis Verteilen Sie die einzelnen Balken mit dem Volume-Inkrement. Beginnen Sie mit der letzten Zeitperiode und arbeiten Sie rückwärts, multiplizieren Sie den Periodenpreis mit dem Perioden-Volume-Verhältnis und kumulieren Sie diese Werte, bis die benutzerdefinierte Anzahl der Volume-Inkremente erreicht ist. Beachten Sie, dass nur ein Bruchteil der letzten Perioden Volumen wird wahrscheinlich verwendet werden. Preis x Volumenverhältnis Multiplizieren Sie die einzelnen Balken mit dem jeweiligen Volumenverhältnis. Beginnen Sie mit dem letzten Balken auf dem Chart und arbeiten Sie rückwärts, addieren Sie alle Balken Preis x Volumen Verhältnis und jedes Balken Volumen Verhältnis, bis die Summe des Volumenverhältnisses gleich dem gewählten Zeitraum ist Die Anzeige. VAMA Kumulative Summe des Preises x Volumenverhältnis / Indikatorperiode. Verwandte Indikatoren Das Durchschnittsvolumen ist das Gesamtvolumen für einen bestimmten Zeitraum dividiert durch die Anzahl der Balken in derselben Periode. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt legt mehr Gewicht auf die jüngsten Daten und weniger auf vergangene Daten. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen, insbesondere auf Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. First MOMA. Dann VOMOMA. Und nun. Gewicht Volumen Move-Adjusted Moving Average: Sein W EVOMO von Stephan Bisse Umzugsmittel: Ich benutze em, verwenden Sie em, verwenden wir alle em, aber können sie wirklich sagen Sie etwas über die zukünftige Richtung einer Zeitreihe In diesem Artikel ist die Drittel einer Reihe, schauen wir auf die Minimierung der Verzögerung noch mehr mit dem gewichteten move - und volume-adjustierten gleitenden Durchschnitt. M ovingdurchschnitte geben lediglich einen Blick darauf, wo eine Zeitreihe in der Vergangenheit war. So wie kann es als Prädiktor verwendet werden Der einzige Weg ist, indem Sie mehr Informationen in die Berechnung. Aber wenn Sie dies tun, müssen Sie sicherstellen, es ist ein führender Indikator für die Zeitreihe in Frage. Mit anderen Worten, Änderungen in den zusätzlichen Informationen müssen mit zukünftigen Änderungen in den Zeitreihen korreliert werden. In meinem Artikel im Februar 2005, Visiting MOMA, habe ich einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) angepasst, indem ich jeden Datenpunkt in der Rückkopplungsperiode nehme und ihn entsprechend der absoluten Größe der Verschiebung, die ihm vorangegangen war, relativ zur Summe aller absolutes in Die Rückblickperiode. Ich taufte diese neue gleitende Durchschnitt MOMA. In meinem Artikel vom März 2005 fügte ich MOMA durch die relative Größe des Volumens jedes Datenpunkts im Lookback-Zeitraum zu einem doppelt angepassten gleitenden Durchschnitt hinzu, den ich VOMOMA taufte. Die Idee hinter MOMA ist, dass eine starke Bewegung in einer gegebenen Richtung ein Vorbote der zukünftigen Richtung des Marktes ist und daher eine Gewichtung durch die Größe der Bewegungen zwischen Datenpunkten zeitlichere Signale erzeugen kann als ein Standard-SMA. Der zusätzliche Schritt zu VOMOMA basiert auf der Logik, dass große Bewegungen, begleitet von einer starken Lautstärke, bedeutsamer sind als diejenigen, die von der Lichtmenge begleitet werden. Daher kann ein gleitender Durchschnitt, der sowohl vom Volumen als auch von der Größe der Bewegung angepasst wird, diese zusätzlichen Nuancen erfassen. ABBILDUNG 1: LAG IN BEWEGENDEN AVERAGEN. Hier sehen Sie eine Sinuswelle mit einer Frequenz von 20- gegen einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Beachten Sie, dass es eine Fünf-Tage-Lag in der SMA. . Fortsetzung in der April-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der April 2005 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2005, Technische Analyse, Inc.